Volatilità e Bollinger Bands. It è una conoscenza comune che le bande di Bollinger price deviazione standard aggiunto a una media mobile del prezzo è un indicatore di volatilità in espansione bande maggiore volatilità, stringendo le bande volatilità inferiore Un po 'di googling e si ottiene l'idea, a mio parere che non va, a meno che, si usa una definizione contorto di volatility. Let s considerare due possibili scenarios. Prices salgono 1 per 10 giorni in un row. Prices salire 1, giù 1 per lo stesso 10 days. Which uno è più volatile secondo te cosa ne pensi è la conclusione in base a fasce di Bollinger indicator. Looking la figura sopra, è chiaro che secondo il nostro indicatore, la volatilità è il modo più alto nel primo scenario la figura rivela anche la ragione per la deviazione standard è semplicemente le distanze al quadrato dalla media nel primo caso, le piazze delle grandi distanze superiori l'inizio e la fine del periodo di aggiungere un sacco tutto sommato esattamente alla conclusione opposta di quello che avrei pensato io preferirei il mio indicatore per determinare che la volatilità è più alto nel secondo caso posso risolvere per la volatilità è approssimativamente lo stesso, ma un fattore di sei è troppo much. Pretty chiaro quando i prezzi don t andare troppo lontano dalla media nel secondo caso, la o contrarsi bande ragione di questo comportamento è che la serie prezzo non è stationary. I non sto dicendo che le bande di Bollinger sono inutili Essi potrebbero essere utilizzati per determinare i prezzi che vanno contrazione nelle bande senza significativa contrazione dei ritorni o per definire alcuni obiettivi di profitto estreme nelle tendenze forti del le bande di Bollinger si allargano molto, in tal modo, prendendo i profitti una volta una banda di Bollinger allargato è toccato senso Sì, sono utili, dopo for. Nice non solo per lo scopo di solito sono pubblicizzati, la sua buona per evidenziare che ci s un sacco di modi per può definire la volatilità mi piace pensare ad esso come quanta prezzo si muoveva in un determinato periodo, e di solito usare alto basso sia così com'è, o relativa al aperto in questo modo si coglie periodi con grandi intraday mosse Chiudi per chiudere i rendimenti può mancare grandi giorni raggio, e IMO se si utilizza ferma gli alti bassi sono più importanti di chiude ATR è un'altra opzione e può essere utile in quanto catturerà lacune io uso raramente, ma ho soprattutto concentrarsi su FX, azioni divario molto più definitiva dipende su ciò che si sta facendo e ciò che si desidera chiamare analisi volatility. Volatility combinazione di bande di Bollinger e la vera media varia da John Forman. I non sono un grande fan di indicatori tecnici, essendo principalmente un chartist nella mia analisi di mercato che ha detto, io guardo gli indicatori di volatilità a base per contribuire ad ottenere un'idea di come il mercato sta facendo al momento e che cosa è probabile che accada in futuro i due indicatori che uso a tal proposito sono bande di Bollinger e Bande Average true Range ATR. Bollinger avvicinano la volatilità dal prospettiva di deviazione standard nastri loro sono tracciati un certo numero di deviazioni standard sopra e sotto una media mobile specificato le impostazioni più comunemente usati sono di 20 giorni per la media e 2 deviazioni standard di chiusura il risultato è una busta di sorta che in teoria dovrebbe contenere più negoziazione action. ATR, d'altra parte, non si concentra sul prezzo, ma il movimento totale prezzo tiene conto quanto il mercato si è mosso ogni giorno, sia su e giù e medie che nell'arco di un tempo specificato periodo di 14 giorni, ad esempio Quello che si ottiene è una misura di quanto ampiamente il mercato si muove come si muove mercati con piccoli intervalli tenderà ad avere letture basse ATR, mentre quelli con intervalli più grandi avranno più alte fasce di ATR figures. Because Bollinger e ATR take diversi approcci alla guardando volatilità vicino a chiudere vs trading range possono essere usati insieme per fornire una visione abbastanza completa dei mercati più importante, possono essere utilizzati in modo complementare quando trading. The mio modo di utilizzare le bande di Bollinger è guardare la larghezza delle bande della distanza tra le linee superiore e inferiore quando le bande sono divaricate, è perché c'è stato un sacco di movimento di prezzo Quando sono vicini, il mercato è stato gamma limitata Campi alla fine lasciano il posto alle nuove tendenze , così cerco banda stretta a me dare un'indicazione di un mercato pronto a fare un movimento direzionale significativo Nota doesn t funzionano allo stesso modo con le bande larghe segnalazione di consolidamento a causa delle tendenze modo in cui a volte progress. What ATR porta al mix è un senso di come i commercianti aggressivi sono letture ad alta ATR spesso significano un sacco di trading speculativo spesso avvengono nei pressi di punti di svolta soprattutto fondali non durante le tendenze persistenti Date un'occhiata a un grafico settimanale o mensile del mercato azionario per le fine del 1990 e primi anni 2000 con ATR tracciata e si può vedere esattamente quello che mean. The modo possiamo utilizzare questo in combinazione con la larghezza delle bande di Bollinger è quello di cercare una combinazione di fasce strette e basse ATR sono queste situazioni che hanno più probabilità di produrre sostenuta si muove quando il mercato rompe la gamma Se ATR è in esecuzione alta, la pausa potrebbe essere violenta, ma è probabile che sia di breve durata come alla fine le cose dovranno calmare al contrario, una pausa proveniente da una lettura bassa ATR è una mossa che può gradualmente costruire senza entrare troppo in fretta overdone. At stesso tempo, siamo in grado di utilizzare le variazioni di ATR per darci un'idea di come sostenibile una tendenza sta per essere Se ATR aumenta rapidamente, che una buona segno che la mossa non può durare molto a lungo un grande scenario è quando ATR declina in realtà nel corso di una tendenza, tanto più che le bande di Bollinger si stanno ampliando le Questa situazione isn t tutto ciò che comune, ma quando accade, le mosse può persistere per un lungo time. As utili come indicatori di volatilità può essere in termini di individuando mercati trend-ready e quelli probabile o improbabile per mantenere l'azione di prezzo corrente, non sono così utili quando si tratta di determinare la direzione la larghezza delle bande di Bollinger ci può dire quando una pausa è probabile che accada , ma hanno vinto t dirci quale modo per questo dobbiamo usare altri strumenti Nel mio caso, mi concentro sulle tendenze e supporto grafico e punti di resistenza altre persone hanno il loro indicatore o un metodo proprio favorito tools. Whatever si utilizza per determinare la direzione futura dei prezzi, può essere fatto meglio incorporando analisi volatilità all'equazione Date un'occhiata e vedere di yourself. For ulteriori informazioni sull'analisi Bollinger band, vedere per saperne di più su l'indicatore Average true Range, andare to. Subscribe e Connetti. Abbonati ai nostri bande Newsletter. Bollinger sono un indicatore tecnico ampiamente usato per la misurazione e la visualizzazione della volatilità dei titoli le bande realizzare ciò, mostrando se i prezzi sono elevati con l'uso di una fascia superiore, e se sono basso con l'uso di una bassa Band le bande si basano sulla deviazione standard volatilità dei dati passati di prezzo Questo indicatore può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confronto attuale azione di prezzo a possibili acquistare e vendere i segnali, contribuendo a arrivare a una decisione di trading sistematico self-contained Tuttavia , per le sue caratteristiche intrinseche, l'indicatore può fornire falsi segnali durante la seduta in alcuni mercati trend la ricerca in questa tesi si sviluppa due modelli modificati, uno che unisce le reti neurali con l'indicatore tecnico bande di Bollinger, e un altro che incorpora un modello GARCH-in-media con le bande di Bollinger indicatore tecnico di prevedere e commercio su trend di sicurezza l'ipotesi del sistema combinato è che il modello di rete o GARCH neurali aiuterà a superare gli aspetti ritardo dell'indicatore Bande di Bollinger, fornendo un giorno del tempo successivo, consentire al commerciante di prendere le decisioni di trading correggere la redditività del modello è testato con 10 titoli americani e gli indici --Abstract, foglia iii. Engineering sistemi di gestione e Engineering. Degree Name. MS in Ingegneria Management. University del Missouri - Rolla. Publication Data. Nota sui bibliography. Includes bibliografico pagina riferimenti 39. 2005 Yanqiong Dong, Tutti i diritti reserved. Document Type. Library of Congress Subject Headings. Investment Azioni di analisi - i prezzi - I modelli matematici di previsione del prezzo delle azioni reti neurali Computer science. Thesis Number. Link a catalogo Record. Full-testo non disponibile Richiedi questo pubblicazione direttamente dal Missouri ST libreria è possibile rivolgersi al library. Recommended Citation. Dong, Yanqiong, l'uso di reti neurali, modelli GARCH, e l'indicatore tecnico fasce di Bollinger per la decisione di commercio di fare 2005 Masters Tesi 5847.
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