Progettazione Borsa Trading Sistemi Con E Senza Soft Computing

Progettare Stock Market Trading Systems Gli autori Bruce Vanstone Dr. Bruce Vanstone è Assistant Professor a Bond University in Australia. Ha completato il suo dottorato di ricerca in Finanza computazionale nel 2006. Lui è un presentatore regolare ed editore del lavoro accademico sui sistemi di negoziazione di borsa a livello internazionale. E 'docente di corsi di Borsa all'università, ed è consulente per un hedge fund boutique in Australia. Maggiori informazioni su Bruces. Per saperne di più su Bruce Vanstone Tobias Hahn Tobias Hahn sta studiando verso un dottorato di ricerca a Bond University in Australia. La sua ricerca si concentra sulla microstruttura del mercato e, in particolare, l'applicazione di tecniche di apprendimento automatico per la determinazione del prezzo dei prodotti derivati. Contenuto Listing Prefazione Ringraziamenti Introduzione 1. Progettazione Stock Market Trading Systems 1.1 Introduzione 1.2 La motivazione 1.3 Campo di applicazione e dati 1.4 l'efficiente mercato Ipotesi 1.5 L'illusione della conoscenza 1.6 Investimenti contro Trading 1.6.1 Investire 1.6.2 Trading 1.7 Costruire un sistema di trading meccanico Stock Market 1.8 Il Luogo di soft Computing 1.9 Come usare Introduzione al Trading 2.1 Introduzione questo libro 2. 2.2 diversi approcci alla Trading 2.2.1 Direzione delle contrattazioni 2.2.2 Tempo cornice delle contrattazioni 2.2.3 tipo di comportamento sfruttato 2.2.3.1 Trend-based negoziazione 2.2.3.2 Breakout di trading 2.2.3.3 Momentum commerciali 2.2.3.4 mean reversion commerciali di trading ad alta frequenza 2.2.3.5 2.3 Conclusione 2.4 Il prossimo passo 3. variabili fondamentali 3.1 Introduzione 3.1.1 Benjamin Graham e il valore di investire 3,2 Informativo Advantage e l'efficienza del mercato 3.3 una nota sulle regolazioni 3.4 Strategie fondamentali 3.4.1 valore intrinseco Preventivi 3.4.2 filtri fondamentali 3.4.3 filtri Classifica 3,5 gli elementi di una fondamentali filtro basato 3.5.1 la ricchezza di una società e dei suoi azionisti di valore 3.5.1.1 libro 3.5. 1.2 attività correnti vs. passività correnti 3.5.1.3 leva metriche di capacità 3.5.2 Utile 3.5.3 capacità di generare liquidità 3.6 rapporti fondamentali e confronti Industry 3.7 una nota finale sul Sci di investimento Research 3.8 Il prossimo passo 3.9 Case Study: Analizzare un variabile 3.9.1 Introduzione 3.9.2 Esempio - rapporto PE 3.9.3 Wealth-Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Valori anomali 4. variabili tecniche 4.1 Introduzione 4.1.1 Charting 4.1.2 tecnici indicatori 4.1.3 altri approcci 4.2 Charting e pattern analisi 4.3 indicatori tecnici 4.3.1 Intermarket analisi 4.3.2 Le medie mobili 4.3.3 Volume 4.3.4 indicatori di momentum 4.3.4.1 media mobile ConvergenceDivergence (MACD) Approcci 4.3.4.2 Relative Strength Indicator (RSI) 4.4 Alternative 4.5 su uso e abuso di Analisi tecnica 4.6 Case Study: Fa Analisi tecnica avere credibilità 5. soft Computing 5.1 Introduzione 5.1.1 Tipi di soft Computing 5.1.2 sistemi esperti 5.1.3 caso a base di ragionamento 5.1.4 algoritmi genetici 5.1.5 Swarm intelligence 5.1.6 Le reti neurali artificiali 5.2 revisione della ricerca 5.2.1 classificazione di soft computing 5.2.2 La ricerca di serie temporali di previsione 5.2.3 La ricerca di pattern recognition e classificazione 5.2.4 La ricerca di ottimizzazione 5.2.5 La ricerca insieme approcci 5.3 Conclusione 5.4 The Next Step 6 . Creazione di Reti neurali artificiali 6.1 Introduzione 6.2 Esprimendo il tuo problema 6,3 partizionamento dei dati 6.4 Trovare variabili di Influenza 6.5 scelte ANN Architettura 6.6 ANN formazione 6.6.1 Momentum 6.6.2 tasso di Formazione 6.7 ANN In-campione test 6.8 Conclusione 6.9 Il prossimo passo 7. Trading sistemi e distribuzioni 7.1 Introduzione 7.2 Lo studio di un gruppo di Trades 7.2.1 metriche media di redditività 7.2.1.1 Gli studenti t-test 7.2.1.2 Il test viene eseguito 7.2.2 vincenti metriche 7.2.3 Perdere metriche 7.2.4 Sommario metriche 7.2.5 Distribuzioni 7.2.5.1 la distribuzione a breve termine 7.2.5.2 a medio termine la distribuzione 7.2.5.3 distribuzione a lungo termine 7.2.6 confronto tra due serie di compravendite prime 7.3 Conclusioni 7.4 Il prossimo passo 8. Posizionare dimensionamento 8.1 Introduzione 8.1.1 posizione fissa dimensionamento 8.1. 2 metodo Kelly 8.1.3 Optimal-f 8.1.4 percentuale di patrimonio 8.1.5 massima percentuale di rischio 8.1.6 Martingale 8.1.7 Anti-martingala 8.2 Piramidazione 8.3 Conclusioni 8.4 Passo-passo 9. rischio rischio 9.1 Introduzione 9.2 commerciale 9.2.1 di stop-loss ordini 9.2.2 Utilizzando massima escursione negativo (MAE) per selezionare la soglia di stop-loss 9.3 rischio di rischio Ruin 9.4 Portfolio 9.5 Ulteriori Portfolio metriche 9.6 Monte Carlo Analysis 9.7 caso di studio: sono le fermate utili a Trend Trading System 10. caso gli studi 10.1 Introduzione 10.2 una nota sulle dati 10.3 una nota sulle Case Studies 10.4 Costruire un Trading System tecnica con Reti neurali 10.4.1 dati Splitting 10.4.2 regole iniziali Benchmark 10.4.3 Identificare problemi specifici 10.4.4 Identificare ingressi e uscite per la ANN 10.4.5 treno reti 10.4.6 impostazioni di gestione del denaro e dei rischi Nuovo campo 10.4.7 In-campione di benchmarking 10.4.8 out-of-campione di analisi comparativa 10.4.9 Decidere sul prodotto finale 10,5 costruzione di un sistema di scambio fondamentale con le reti neurali 10.5. 1 dati Splitting 10.5.2 regole iniziali Benchmark 10.5.3 identificare i problemi specifici 10.5.4 Identificare ingressi e uscite per Ann 10.5.5 treno le reti 10.5.6 impostazioni di gestione del denaro e dei rischi Nuovo campo 10.5.7 In-campione di benchmarking 10.5.8 out - di-campione di benchmarking 10.5.9 Decidere prodotto finale Segmenti Considerazioni finali appendici script Bibliografia Indice Prefazione Ringraziamenti Introduzione 1. Progettazione Stock Market Trading Sistemi 1.1 Introduzione 1.2 La motivazione 1.3 Campo di applicazione e dati 1.4 l'efficiente mercato Ipotesi 1.5 L'illusione della conoscenza 1.6 investimenti contro Trading 1.6.1 Investire 1.6.2 Trading 1.7 Costruire un meccanico Stock Market Trading System 1.8 Il Luogo di soft Computing 1.9 Come utilizzare Introduzione al Trading 2.1 questo libro 2.. Utili LinksDesigning Stock Market Trading Sistemi: con e senza Soft Computing mentre la revisione di questo libro mi ha colpito l'osservazione che è solo di recente che i libri sui sistemi e dei sistemi di sviluppo e test si sono resi disponibili per i commercianti al dettaglio. Credo che continui miglioramenti in personal computer e il loro potere crescente, e la disponibilità di programmi adeguati, hanno contribuito notevolmente a questo. Una volta che il dominio dei grandi hedge fund e gli operatori istituzionali, sistemi di negoziazione e di trading meccanico sono sempre più largamente accettato e utilizzato da singoli operatori. I commercianti trovare loro di essere un modo molto più affidabile per raggiungere il successo commerciale che usando processi decisionali arbitrari e altri approcci esoterici per arrivare ad acquistare e vendere le decisioni. Tuttavia, di nuovo a questo libro. Il dottor Bruce Vanstone è Assistant Professor a Bond University in Australia, dove tiene corsi di Borsa. Ha un dottorato in finanza computazionale, pubblicato lavoro accademico sui sistemi di negoziazione di borsa, ed è consulente per un fondo boutique siepe. Egli è ben qualificato per scrivere un libro sulla progettazione del sistema di trading. Il suo co-autore, Tobias Hahn, sta completando un dottorato di ricerca presso l'Università di Bond, concentrandosi sulla microstruttura del mercato e l'applicazione di tecniche di apprendimento automatico per la determinazione del prezzo dei prodotti derivati. La progettazione, la sperimentazione e l'implementazione di sistemi di trading meccanico non è l'argomento più interessante per coloro che sono stati venduti l'hype dei venditori e spruikers promettono più di quanto possa essere consegnato dalla maggior parte degli approcci alla negoziazione. Tuttavia, i commercianti al dettaglio e gli investitori stanno diventando consapevoli del fatto che un approccio meccanico o matematico ai mercati che si concentra su un bordo a lungo termine o gamma di esiti probabili è un approccio molto professionale, che può essere applicato a livello di vendita al dettaglio. Gli autori spiegano come costruire un sistema basato su regole. Essi mostrano le fasi di progettazione e sperimentazione di un sistema fino a quando viene trovato un bordo, e poi come sfruttare appieno quel bordo di massimizzare i rendimenti. Prendono uno sguardo dettagliato nello sviluppo di un sistema di negoziazione, così come le molte cose da non incorporare in un sistema di negoziazione. Alcune parti di questo libro sarà una sfida per molti lettori credenze e paradigmi sui mercati e come funzionano. Un esempio è il capitolo 4.5, Uso e abuso di analisi tecnica, dove gli autori discutono il concetto di snooping dei dati che viene impiegato da molti analisti tecnici. In un caso di studio sul posto di fermate in un sistema di scambio di tendenza l'uso di stop loss viene esaminato nei minimi dettagli matematici, in particolare l'uso del True Range comunemente applicato media (ATR) si ferma. Le loro conclusioni della ricerca sono che dopo aver testato un gran numero di sistemi basati a medio termine e di tendenza a lungo termine, non abbiamo ancora trovato un solo caso in cui i risultati del sistema sono migliorati con l'uso di una regola di stop-loss. Come ho già detto, questo libro sfida molte delle castagne esistenti che esistono in ambienti commerciante di istruzione. Questo libro è una lettura obbligata per chiunque sia seriamente interessato loro trading basato sul sistema, e per coloro che commerciano con l'analisi soggettiva, per comprendere appieno quello che sono contro nei mercati. Si tratta di uno dei libri più interessanti che ho avuto il piacere di revisione. Vedi articolo su sorgente websiteDesigning Stock Market Trading Systems Gli autori Bruce Vanstone Dr. Bruce Vanstone è Assistant Professor a Bond University in Australia. Ha completato il suo dottorato di ricerca in Finanza computazionale nel 2006. Lui è un presentatore regolare ed editore del lavoro accademico sui sistemi di negoziazione di borsa a livello internazionale. E 'docente di corsi di Borsa all'università, ed è consulente per un hedge fund boutique in Australia. Maggiori informazioni su Bruces. Per saperne di più su Bruce Vanstone Tobias Hahn Tobias Hahn sta studiando verso un dottorato di ricerca a Bond University in Australia. La sua ricerca si concentra sulla microstruttura del mercato e, in particolare, l'applicazione di tecniche di apprendimento automatico per la determinazione del prezzo dei prodotti derivati. Contenuto Listing Prefazione Ringraziamenti Introduzione 1. Progettazione Stock Market Trading Systems 1.1 Introduzione 1.2 La motivazione 1.3 Campo di applicazione e dati 1.4 l'efficiente mercato Ipotesi 1.5 L'illusione della conoscenza 1.6 Investimenti contro Trading 1.6.1 Investire 1.6.2 Trading 1.7 Costruire un sistema di trading meccanico Stock Market 1.8 Il Luogo di soft Computing 1.9 Come usare Introduzione al Trading 2.1 Introduzione questo libro 2. 2.2 diversi approcci alla Trading 2.2.1 Direzione delle contrattazioni 2.2.2 Tempo cornice delle contrattazioni 2.2.3 tipo di comportamento sfruttato 2.2.3.1 Trend-based negoziazione 2.2.3.2 Breakout di trading 2.2.3.3 Momentum commerciali 2.2.3.4 mean reversion commerciali di trading ad alta frequenza 2.2.3.5 2.3 Conclusione 2.4 Il prossimo passo 3. variabili fondamentali 3.1 Introduzione 3.1.1 Benjamin Graham e il valore di investire 3,2 Informativo Advantage e l'efficienza del mercato 3.3 una nota sulle regolazioni 3.4 Strategie fondamentali 3.4.1 valore intrinseco Preventivi 3.4.2 filtri fondamentali 3.4.3 filtri Classifica 3,5 gli elementi di una fondamentali filtro basato 3.5.1 la ricchezza di una società e dei suoi azionisti di valore 3.5.1.1 libro 3.5. 1.2 attività correnti vs. passività correnti 3.5.1.3 leva metriche di capacità 3.5.2 Utile 3.5.3 capacità di generare liquidità 3.6 rapporti fondamentali e confronti Industry 3.7 una nota finale sul Sci di investimento Research 3.8 Il prossimo passo 3.9 Case Study: Analizzare un variabile 3.9.1 Introduzione 3.9.2 Esempio - rapporto PE 3.9.3 Wealth-Lab 3.9.4 SPSS 3.9.5 Valori anomali 4. variabili tecniche 4.1 Introduzione 4.1.1 Charting 4.1.2 tecnici indicatori 4.1.3 altri approcci 4.2 Charting e pattern analisi 4.3 indicatori tecnici 4.3.1 Intermarket analisi 4.3.2 Le medie mobili 4.3.3 Volume 4.3.4 indicatori di momentum 4.3.4.1 media mobile ConvergenceDivergence (MACD) Approcci 4.3.4.2 Relative Strength Indicator (RSI) 4.4 Alternative 4.5 su uso e abuso di Analisi tecnica 4.6 Case Study: Fa Analisi tecnica avere credibilità 5. soft Computing 5.1 Introduzione 5.1.1 Tipi di soft Computing 5.1.2 sistemi esperti 5.1.3 caso a base di ragionamento 5.1.4 algoritmi genetici 5.1.5 Swarm intelligence 5.1.6 Le reti neurali artificiali 5.2 revisione della ricerca 5.2.1 classificazione di soft computing 5.2.2 La ricerca di serie temporali di previsione 5.2.3 La ricerca di pattern recognition e classificazione 5.2.4 La ricerca di ottimizzazione 5.2.5 La ricerca insieme approcci 5.3 Conclusione 5.4 The Next Step 6 . Creazione di Reti neurali artificiali 6.1 Introduzione 6.2 Esprimendo il tuo problema 6,3 partizionamento dei dati 6.4 Trovare variabili di Influenza 6.5 scelte ANN Architettura 6.6 ANN formazione 6.6.1 Momentum 6.6.2 tasso di Formazione 6.7 ANN In-campione test 6.8 Conclusione 6.9 Il prossimo passo 7. Trading sistemi e distribuzioni 7.1 Introduzione 7.2 Lo studio di un gruppo di Trades 7.2.1 metriche media di redditività 7.2.1.1 Gli studenti t-test 7.2.1.2 Il test viene eseguito 7.2.2 vincenti metriche 7.2.3 Perdere metriche 7.2.4 Sommario metriche 7.2.5 Distribuzioni 7.2.5.1 la distribuzione a breve termine 7.2.5.2 a medio termine la distribuzione 7.2.5.3 distribuzione a lungo termine 7.2.6 confronto tra due serie di compravendite prime 7.3 Conclusioni 7.4 Il prossimo passo 8. Posizionare dimensionamento 8.1 Introduzione 8.1.1 posizione fissa dimensionamento 8.1. 2 metodo Kelly 8.1.3 Optimal-f 8.1.4 percentuale di patrimonio 8.1.5 massima percentuale di rischio 8.1.6 Martingale 8.1.7 Anti-martingala 8.2 Piramidazione 8.3 Conclusioni 8.4 Passo-passo 9. rischio rischio 9.1 Introduzione 9.2 commerciale 9.2.1 di stop-loss ordini 9.2.2 Utilizzando massima escursione negativo (MAE) per selezionare la soglia di stop-loss 9.3 rischio di rischio Ruin 9.4 Portfolio 9.5 Ulteriori Portfolio metriche 9.6 Monte Carlo Analysis 9.7 caso di studio: sono le fermate utili a Trend Trading System 10. caso gli studi 10.1 Introduzione 10.2 una nota sulle dati 10.3 una nota sulle Case Studies 10.4 Costruire un Trading System tecnica con Reti neurali 10.4.1 dati Splitting 10.4.2 regole iniziali Benchmark 10.4.3 Identificare problemi specifici 10.4.4 Identificare ingressi e uscite per la ANN 10.4.5 treno reti 10.4.6 impostazioni di gestione del denaro e dei rischi Nuovo campo 10.4.7 In-campione di benchmarking 10.4.8 out-of-campione di analisi comparativa 10.4.9 Decidere sul prodotto finale 10,5 costruzione di un sistema di scambio fondamentale con le reti neurali 10.5. 1 dati Splitting 10.5.2 regole iniziali Benchmark 10.5.3 identificare i problemi specifici 10.5.4 Identificare ingressi e uscite per Ann 10.5.5 treno le reti 10.5.6 impostazioni di gestione del denaro e dei rischi Nuovo campo 10.5.7 In-campione di benchmarking 10.5.8 out - di-campione di benchmarking 10.5.9 Decidere prodotto finale Segmenti Considerazioni finali appendici script Bibliografia Indice Prefazione Ringraziamenti Introduzione 1. Progettazione Stock Market Trading Sistemi 1.1 Introduzione 1.2 La motivazione 1.3 Campo di applicazione e dati 1.4 l'efficiente mercato Ipotesi 1.5 L'illusione della conoscenza 1.6 investimenti contro Trading 1.6.1 Investire 1.6.2 Trading 1.7 Costruire un meccanico Stock Market Trading System 1.8 Il Luogo di soft Computing 1.9 Come utilizzare Introduzione al Trading 2.1 questo libro 2.. Utili LinksDesigning Stock Market Trading Sistemi: con e senza soft computing Dal Autore Nelle Progettazione Borsa Trading Systems Bruce Vanstone e Tobias Hahn guida l'utente attraverso la loro metodologia collaudata per la costruzione di sistemi di negoziazione del mercato azionario basati su regole utilizzando i dati sia fondamentale e tecnica. Questo libro mostra i passi necessari per progettare e testare un sistema di negoziazione fino a che un margine di negoziazione è trovato, come utilizzare le reti neurali artificiali e soft computing per scoprire un bordo e sfruttarlo pienamente. Imparare a costruire sistemi di trading con una maggiore comprensione e l'affidabilità che mai La maggior parte dei sistemi di trading di oggi non riescono a incorporare dati da ricerche esistenti nel loro funzionamento. È qui che la metodologia Vanstone e Hahns è unico. Progettato per integrare il meglio della ricerca passato sul funzionamento dei mercati finanziari nella costruzione di nuovi sistemi di trading, questa sintesi aiuta a produrre sistemi di negoziazione del mercato azionario con la profondità e precisione senza pari. Questo libro include quindi una revisione dettagliata della ricerca accademica chiave, che mostra come eseguire il test di ricerca esistenti, come approfittare di esso attraverso lo sviluppo in un sistema commerciale basato su regole, e come migliorarlo con tecniche di intelligenza artificiale. Le idee ei metodi descritti in questo libro sono stati provati e testati nel calore del mercato. Essi sono stati utilizzati per i fondi speculativi per costruire i loro sistemi di trading. Ora si possono usare anche. Prezzo di listino: 68.63 disponibilità per la progettazione di Stock Market Trading Sistemi di Bruce Vanstone. Con una versione di prova gratuita di 30 giorni si può leggere online gratuitamente Questo libro può essere letto su un massimo di 6 dispositivi mobili.